Neveu du célèbre acteur indien Dev Anan , il débute une carrière d’expert-comptable avant de s’y résoudre. C’est alors qu’il décide de suivre les traces de son oncle, et entame une formation cinématographique pour devenir assistant réalisateur, puis cinéaste à part entière. pagebreakEn 1983, il fait ses débuts derrière la caméra avec Masoom. C’est à 47 ans que le public international le découvre, grâce à Elizabeth , où Cate Blanchett tient le rôle-titre. Le film sera nommé sept fois aux Oscars : Meilleur film, meilleure actrice, meilleure photographie, meilleure musique, meilleurs costumes, meilleure direction artistique et meilleur maquillage. Shekhar est l’un des premiers metteurs en scène indiens à poursuivre une carrière à Hollywood. En 2007, il retrouve Cate Blanchett pour tourner la suite de son biopic sur Elizabeth 1ère, The Golden Age . pagebreakEn 2010, il participe au film collectif New York I Love You, avant de rejoindre le jury du Festival de Cannes sous la houlette de Tim Burton.